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  • 严加安

    严加安,男,数学家,中国科学院院士,中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所研究员、博士生导师。

    严加安主要从事随机分析和金融数学研究,在概率论、鞅论、随机分析和白噪声分析领域取得多项重要成果。建立了局部鞅分解引理,为研究随机积分提供了简单途径;给出了一类可积随机变量凸集的刻画,该结果在金融数学中有重要应用;用统一简单方法获得了指数鞅一致可积性准则;提出了白噪声分析中新框架。

    编辑摘要

    目录

    个人经历/严加安 编辑

    严加安 院士 严加安 院士

    1941年12月6日,生于江苏省邗江县(现为扬州市邗江区)。

    1964年,毕业于中国科技大学应用数学系。先后在中国科学院数学所和应用数学所工作,历任研究实习员、助理研究员、副研究员。

    1985年,任研究员和博士生导师。

    1998年起,在中国科学院数学与系统科学研究院工作。

    1973年—1975年,在法国斯特拉斯堡大学高等数学研究所进修。

    1981年—1982年,在德国海得堡大学应用数学所访问,为洪堡学者。

    1999年,当选为中国科学院院士。

    2010年5月,严加安院士当选国际数理统计学会会士 [1]

    2000年1月—2000年9月在国立新加坡大学访问。

    1996年—2003年期间多次访问香港城市大学、香港中文大学和香港大学。

    主要成就/严加安 编辑

    严加安 严加安

    在概率论、鞅论、随机分析和白噪声分析领域取得多项重要成果。 给出了一类L1-凸集的刻画,该结果成为金融数学中研究“资产定价基本定理”的一个重要工具;推广了无穷维分析中著名的Gross定理和Minlos定理。

    提出了在鞅论中基本的局部鞅分解引理;给出了半鞅随机积分的“初等”定义,为研究随机积分的性质提供了简单途径;用统一简单方法获得了指数鞅一致可积性准则,改进了Novikov和Kazamaki准则及某些其它结果。

    给出了白噪声分析中的Fourier变换的严格定义,引进了重正化算子;与P.A.Meyer教授合作,首次对广义泛函定义了Wick乘积并对白噪声分析的框架进行了系统的研究。与Meyer教授引进的框架被称为“Meyer-Yan空间”,并被《数学百科全书》引述。

    (1)给出了可积随机变量空间中的一类凸集的刻画,该结果导致了半鞅

    严加安 严加安

    刻画定理证明中的一个关键引理的简单证明,而且成了金融数学中研究“资产定价基本定理”的一个很有用的工具,得到广泛引用, 严加安

    被文献称为“Yan定理”或“Kreps-Yan定理”;建立了局部鞅分解引理(被文献称为“局部鞅基本定理”)和给出了随机积分的“初等”定义,这为研究半鞅随机积分的性质提供了简单途径。此前研究随机积分的线性性和对概率改变的不变性曾经是比较困难的;用统一且简单的方法获得了指数鞅一致可积性准则, 改进了已有结果, 并简化了已有结果的证明;推广了无穷维分析中著名的Gross定理和Minlos定理。

    (2)首次给出了白噪声泛函Fourier变换的严格定义;与法国通讯院士Meyer合作提出的白噪声分析数学框架被文献称为“Meyer-Yan空间”,并被写入国际上权威的《数学百科全书》“白噪声分析”条目;与Kondratiev等合作完善了无穷维非高斯分析的数学框架。

    (3)严加安主要从事金融数学研究,为克服流行的“套利定价理论”依赖计价单位选取的不合理性,他提出了一种基于客观概率和不依赖于计价单位的框架,并与合作者澄清了套利定价理论中的若干基本概念和结果。

    (4)他与合作者的两部专著《Semimartingale Theory andStochastic -Calculus》和《Introduction to Infinite Dimensional -Stochastic Analysis》受到国际同行的重视和好评。前一部被国际专家评价为是“仅有的两部自封的随机分析”专著之一,国际专家在对后一部的书评中指出:“该书是同时处理Malliavian分析和白噪声分析的唯一专著,必将成为随机分析专家和数学物理学者的宝贵源泉。”

    社会任职/严加安 编辑

    曾任国际数理统计和概率论贝努利学会理事,国际概率论刊物《Annales of Probability》编委。

    现任Acta Mathematicae Appliatae Sinica(应用数学学报)主编和国际概率论刊物Stochastic Analyis and Applications编委。

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    参考资料
    [1]^引用日期:2019-07-03
    扩展阅读
    1何梁何利基金
    2中国科学院学部与院士
    3云南民族大学科学技术处
    4中国科大MPA
    开放分类 我来补充
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