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  • 金融风险管理

    金融风险管理是指包括对金融风险识别、金融风险衡量、选择各种处置风险的工具以及金融风险对策等各个方面进行评估。是营利性组织和非营利性组织衡量和控制风险及回报之间的得失。金融风险管理这个词汇是金融语言的核心。随着金融一体化和经济全球化的发展,金融风险日趋复杂化和多样化,金融风险管理的重要性愈加突出。金融风险管理包括对金融风险的识别、度量和控制。由于金融风险对经济、金融乃至国家安全的消极影响,在国际上,许多大型企业、金融机构和组织、各国政府及金融监管部门都在积极寻求金融风险管理的技术和方法,以对金融风险进行有效识别、精确度量和严格控制。

    编辑摘要

    基本信息 编辑信息模块

    名称: 金融风险管理 作者: 刘海龙,王惠
    价格: 66.00元 语种: 中文
    出版社: 中国财政经济出版社 开本: 16开
    出版时间: 2009年3月1日 装帧: 平装
    版次: 1

    目录

    起源/金融风险管理 编辑

    金融风险管理的产生与发展主要得益于以下三个方面的原因:首先,在过去的三十多年时间内,世界经济与金融市场的环境和规则都发生了巨大的变化。金融市场大幅波动的频繁发生,催生了对金融风险管理理论和工具的需求;其次,经济学特别是金融学理论的发展为金融风险管理奠定了坚实的理论基础;最后,计算机软,硬件技术的迅猛发展为风险管理提供了强大的技术支持与保障。世界经济环境主要发生了以下两个方面的变化:首先,第二次世界大战以后,世界经济一体化的浪潮席卷全球。世界各国的经济开放程度逐渐提高,任何国家的经济发展、经济政策的制定都受到外部经济环境的制约;其次,20世纪70年代初,布雷顿森林体系的崩溃,宣告了世界范围内的固定汇率制度的衰落。从此以后,公司以及个人就必须要面对诸如汇率风险等各种各样的金融风险了。特别是在过去短短的十多年内,爆发了几次震惊世界的大规模金融危机,如1987年美国的“黑色星期一”大股灾,1997年的亚洲金融风暴等等。这些事件的发生给世界经济和金融市场的健康发展造成了巨大的破坏,同时也使人们意识到了金融风险管理的必要性和紧迫性。

    金融风险管理金融风险管理

    20世纪70年代以后,新古典经济学占据了经济学研究的主流地位。新古典经济学建立了一套基于信息和不确定性的经济分析框架,从而使人们对传统的经济发展理论和模式进行了重新审视。同时,20世纪60年代以后,金融学作为-FJ独立学科的地位得以确立。期间产生了大量为广大金融学理论界和实务界广泛接受和运用的经典金融理论和模型,比如说,20世纪60年代由被称为“有效资本市场之父”的尤金·法玛提出的“有效市场假说”,威廉·夏普和约翰·林特纳等人创立的“资本资产定价模型”,斯蒂芬·罗斯的“套利定价模型”以及布莱克-斯科尔斯期权定价模型(Black-Scholes Option Pricing Model)等。上述经济和金融理论的确立,为金融风险管理理论和工具的发展奠定了坚实的理论基础。

    计算机硬件技术和软件开发能力的迅猛发展,使人们有能力运用数学模型、仿真模拟等手段来解决各种金融风险管理问题,从而直接导致了20世纪80年代一门新兴学科——“金融工程学”的产生和发展。

    定义/金融风险管理 编辑

    所谓风险是指未来结果的不确定性,如未来收益、资产或债务价值的波动性或不确定性。金融风险是指企业未来收益的不确定性或波动性,它直接与金融市场的波动性相关。一般而言,收益的不确定性包括盈利的不确定性和损失的不确定性两种情形,需要说明的是现实中人们更关注的是损失的可能性。

    分类/金融风险管理 编辑

    金融风险的种类很多,按照不同的标准,金融风险可以划分为以下几类:

    金融风险管理金融风险管理

    (1)按照金融风险产生的根源划分,包括静态金融风险和动态金融风险。静态金融风险是指由于自然灾害或其他不可抗力产生的风险,基本符合大数定律,可以比较准确地进行预测。动态金融风险则是由于宏观经济环境的变化产生的风险,其发生的概率和每次发生的影响力大小都随时间而变化,很难进行准确的预测。

    (2)按照金融风险涉及的范围划分,包括微观金融风险和宏观金融风险。微观金融风险是指参与经济活动的主体,因客观环境变化、决策失误或其他原因使其资产、信誉遭受损失的可能性。宏观金融风险则是所有微观金融风险的总和。

    (3)按照金融机构的类别划分,包括银行风险、证券风险、保险风险、信托风险等。

    书籍/金融风险管理 编辑

    金融风险管理金融风险管理

    作者:刘海龙,王惠

    出版社:中国财政经济出版社

    出版时间:2009-3-1

    开本:16开

    定价:66.00元

    对于正处在经济高速发展、金融市场逐步与世界接轨中的中国而言,如何加强金融风险的防范与控制,业已成为影响未来中国能否从大国走向强国的关键所在。因此,强化风险防范意识,掌握风险管理的技巧和方法,以期使中国能够顺利融入经济和金融的全球化进程,在当今有着前所未有的极为重要的现实意义。 本书特别强调金融风险管理知识的系统性、管理程序的逻辑性和管理技术的实用性,并结合大量实际案例对各类风险管理方法的运用作了深入分析。 本书可作为金融学等相关专业本科生和研究生的使用教材,并对业内专业人士也有很好的参考和实用价值。

    目录/金融风险管理 编辑

    金融风险管理金融风险管理
    第一章 金融风险管理概论

    第一节 金融风险的基本知识

    第二节 金融风险管理的概念、意义与策略

    第三节 金融风险管理的程序

    第二章利率风险管理

    第一节 利率风险概述

    第二节 传统的利率风险管理方法

    第三节远期利率协议

    第四节 利率期货

    第五节 利率互换

    第六节利率期权

    第三章汇率风险管理

    第一节 汇率风险概述

    第二节 汇率风险测量

    第三节 汇率风险管理原则与战略

    第四节 工商企业汇率风险管理方法

    第五节 银行汇率风险管理方法

    第四章 证券投资风险管理

    第一节 证券投资风险

    第二节 证券投资管理策略

    第三节 利用衍生金融工具管理证券投资风险

    第五章信用风险管理

    第一节 信用风险概述

    第二节 信用风险的衡量

    第三节 信用风险管理方法

    第六章 操作风险管理

    第一节 操作风险的识别

    第二节 操作风险的衡量

    第三节 操作风险的管理

    附录:操作风险管理与监管的稳健做法

    第七章 流动性风险管理

    第一节 流动性风险的概念、来源和衡量

    第二节 流动性风险管理理论

    第三节 流动性风险管理方法

    第八章 国家风险管理

    第一节 国家风险概述

    第二节 国家风险的因素分析

    第三节 国家风险的评估和衡量

    第四节 国家风险的管理

    参考文献

    相关文献

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