默里出生并成长在伊利诺伊州的威尔梅特,他是邮局职员Lucille(娘家姓Collins,1921-1988)和木材销售员Edward Joseph Murray II(1921-1967)的儿子。他在一个爱尔兰天主教家庭中长大。他是九个兄弟姐妹中的一个,他的哥哥包括演员比尔·默里、布莱恩·多伊尔-默里和约翰·默里。他的姐姐南希是密歇根州的阿德里安多米尼加修女,曾在美国各地扮演圣凯瑟琳·西耶纳。他的哥哥埃德在2020年去世。他们的父亲在1967年因糖尿病并发症去世,时年46岁。
在洛约拉学院高中,默里是橄榄球队的队长,也是学校音乐剧的主演。他的娱乐事业始于伊利诺伊州的芝加哥,他在那里的各种即兴剧场表演,包括Improv Olympic、Improv Institute和The Second City。