异方差性

经典线性回归模型的假定
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异方差性（heteroscedasticity）是相对于同方差而言的。所谓同方差，是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，经典线性回归模型的一个重要假定：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足，即：随机误差项具有不同的方差，则称线性回归模型存在异方差性。对存在异方差性的模型可以采用加权最小二乘法进行估计。

含义

回归模型的随机扰动项ui在不同的观测值中的方差不等于一个常数，
常数（
），或者
（
），这时我们就称随机扰动项ui具有异方差性（Heteroskedasticity）。
在实际经济问题中，随机扰动项ui往往是异方差的，但主要在截面数据分析中出现。
例如