伊藤积分

日本伊藤清提出的随机积分
image
伊藤积分((Ito integral)是一种随机积分，它是由日本数学家伊藤清首先提出和研究的。伊藤方程的重要性之一在于它的解过程是一个马氏过程，从而可以把马氏过程的许多深入结果利用上。

概念

在统计物理中的郎之万方程，应该是随机微分方程，而且不是普通意义下的随机微分方程
代表布朗粒子所受到的随机力，它被视为一个白噪音过程。由于白噪音不是一个普通的随机过程，所以，朗之万方程的严格数学表达遇到了困难。
更一般地，考虑方程