可料二次变差过程
可料二次变差过程
条目
可料二次变差过程(predictable quadratic vari- anon processes)一类可料增过程
正文
.设M= {M(t), tE 0}+} E}-}Z，由杜布一迈耶分解知存在惟一(在随 机等价意义下)的可料可积增过程，记为<M,M)= ((M,M)1)rE}}}，有时简记为<M>一(}MyzE}+，使 得{侧一<M, M>r}}E*为一致可积鞅·则称<M, M>为过程M的可料二次变差过程。有时亦称<M, M>为与M联系的可料增过程。这个概念还可以推 广到局部鞅和半鞅的情形.