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  • 彭实戈

    彭实戈(1947年12月8日-),原籍中国广东省海丰县生于山东省滨县。山东大学数学研究所所长,金融研究院院长,教授,博士生导师,长江学者,中国科学院院士。彭实戈教授创立的“倒向随机微分方程”(BSDE)在期权期货等金融衍生证券定价中有重要的作用,他也是中国金融数学的奠基人。

    编辑摘要

    基本信息 编辑信息模块

    中文名: 彭实戈 籍贯: 中国广东
    国籍: 中国 职业: 金融数学家 教授 博士生导师
    毕业院校: 山东大学物理系

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    人物简历/彭实戈 编辑

    学习经历

    彭实戈彭实戈

    1955年,入读山东省济南市经五路小学

    1961年,入读山东省济南市第十四中学,初中。

    1964年,入读山东省济南第一中学,高中。

    1968年,在山东省临沂县小东岭村下乡插队。

    1971年,入读山东大学物理系。

    1974年毕业于山东大学,获学士学位。

    1986年获法国巴黎九大、普鲁旺斯大学博士学位。

    1988年至1989年,在复旦大学做博士后研究。

    1992年获法国“领导研究资格”证书(即国家博士)。

     工作经历

    彭实戈彭实戈

    1978年至1983年在山东大学数学系工作,

    1986年起,在山东大学工作,

    1992年晋升为教授

    1999年,成为教育部“长江学者奖励计划”首批特聘长江教授。

    2005年,当选中国科学院院士。

    2005年,中法联合培养数学金融硕士项目中方主要负责人;上海复旦大学数学科学学院双聘院士、教授。

    2010年8月在印度海得拉巴召开的国际数学家大会上,他被邀请作了一小时大会报告,是中国大陆本土数学界获此荣誉的第一人。

    家庭背景/彭实戈 编辑

    彭实戈父母都是广东海丰人。彭实戈的母亲彭平,一位“三八”式老干部,就是彭湃烈士的亲侄女。彭实戈的外祖父彭汉垣,也是烈士。

    研究成果/彭实戈 编辑

    彭实戈教授在随机最优控制系统的最大值原理、倒向随机微分方程理论和非线性数学期望理论的研究方面取得了国际领先水平的原创性研究成果,得到国内外同行的广泛引用和一系列公开发表的高度评价,推动了随机控制理论、金融数学、随机分析等相关学科的发展。

    以彭为第一负责人的国家自然科学基金委“九五”重大项目《金融数学、金融工程和金融管理》有力地推动了“金融数学”这门新兴学科在中国的发展。

    彭实戈教授的研究成果使他独立获得了1995年国家自然科学二等奖和2003年山东省科学技术最高奖。

    一般随机最大值原理

    建立一般随机最大值原理,解决了随机控制理论中长期未解决的公开问题。确定性的最大值原理是确定性最优控制理论中的三个具有里程碑意义的工作之一,它对经典最优控制理论的发展起了重要的作用。

    如何建立随机最优控制理论中的随机最大值原理一直是此领域的一个重要难题,吸引了像J.M.Bismut, Haussmann, A.Bensoussan 等著名数学家和控制论专家的注意。直到20世纪六、七十代,他们仅得到了扩散项不依赖控制变量的随机最大值原理,而对扩散项含有控制情况下的一般随机控制系统却始终未获成功。

    彭在88年至89年在复旦大学做博士后期间,引进了“二阶对偶方法”,攻克了这个随机控制领域长期未解决的难题。

    倒向随机微分方程理论

    彭在研究随机控制的最大值原理过程中引进了一种新的方程—倒向随机微分方程,它不仅在形式上而且在解决问题的观念和方法上都与经典的随机微分方程有本质的不同。 彭在1989年与访问复旦大学的法国Pardoux 教授合作,证明了这类方程适应解的存在唯一性。

    动态非线性数学期望理论

    彭实戈教授1997年在文章中引入了g-期望以及条件g-期望的概念,从而建立了动态非线性数学期望理论基础。他的这些研究结果对于概率论、统计学风险分析随机分析的发展有重要的推动作用,也为他实现建立非线性概率理论的目标奠定了深厚的基础。

    彭实戈教授的研究结果在国际上产生了很大影响。彭实戈教授公开发表的论文据“中国科学院文献检索中心”《论文收录引用检索证明报告》“有33篇被SCI收录,有39篇被SCI引用613次”。

    获得荣誉/彭实戈 编辑

    先后获法国“领导研究资格”证书、国家教委科技进步奖一等奖、国家自然科学奖二等奖、求是科技基金会杰出青年学者奖,国家教委、人事部全国优秀留学回国人员奖,全国教育系统劳动模范称号,教育部“长江学者奖励计划”首批特聘教授,获山东省科学技术最高奖。

    1995年获国家自然科学奖二等奖和国家教委科技进步奖一等奖,

    1999年入选教育部“长江学者奖励计划”特聘教授,

    2003年获山东省最高科学技术奖。 

    2005年当选中国科学院院士。

    2008年获2008年度陈嘉庚数理科学奖。

    2011年11月14日,山东大学数学学院彭实戈院士因其在随机分析、随机控制及金融风险度量领域的杰出贡献,获得第十届华罗庚数学奖。截至目前,中国共有20位数学家获此殊荣。


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