离散型随机变量

随机变量的一种类型
离散型随机变量（Discrete  Random  Variable）是指取值为有限个数值的随机变量，或者是能够逐一枚举的无穷多个数值的随机变量。[1]
通常人们认为概率论的鼻祖为法国的数学家帕斯卡（Pascal）和费尔马（Fer-mat），他们引进了赌博值的概念。随后，惠更斯（Huygens）改“值”为“期望”，并出版了《机遇的规律》。1713年，伯努利出版的《推测术》把概率论进行了拓展。[8][9]对于离散型随机变量的概率分布，在1712年法国数学家棣莫弗（de Moivre）首先发现了二项分布率的结果。1837年，法国数学家泊松（Simeon-Denis Poisson）首次提出泊松分布，它是作为二项分布的近似出现的。[10][2]
离散型随机变量的概率通常由分布律来表示，具有概率分布以及函数分布，其分布律具有非负性和规范性。[11][12]概率也可由分布函数来表示。[13]常见的离散型随机变量有两点分布、二项分布、负二项分布、泊松分布、几何分布、超几何分布。[2][3]在经济领域中，离散型随机变量可用于计算投资组合的收益率等；[5]离散型随机变量理念在煤层赋存情况分析中也得到应用；[6]此外，其还可用于信号系统的分析。[7]

定义

随机变量